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Premetto che non sono molto esperta di ubuntu, ma ultimamente il pc va lentissimo, quindi mi chiedevo se passare alla versione 11.10 fosse la soluzione migliore. Ora ho la versione 11.04.

Dipende dalle caratteristiche del tuo sistema.
Inoltre ti conviene aggiornare direttamente alla 12.04

ma se aggiorno perdo i miei file?

No se esegui l'avanzamento di versione, ma se hai la 11.04 per arrivare alla 12.04 devi passare per la 11.10, altrimenti devi scaricare la iso e reinstallare scegliendo "Altro" durante la procedura di installazione e indicando manualmente i mount point ( / /home e/o eventuali altre partizioni) cmq un backup dei dati è sempre consigliato farlo.

Se lo scarico da qui fa tutto da solo? C'è, non posso sbagliare nulla??

Io procederei in questa maniera:
1. backup dei file e cartelle personali (tutte quelle presenti nella Home) di Ubuntu 11.04,
2. download torrent di Ubuntu 12.04 LTS (con i torrent non ho mai avuto problemi),
3. masterizzazione del file .iso su cd (a bassa velocità, mi raccomando!),
4. installazione di Ubuntu 12.04 nella partizione occupata precedentemente dalla versione 11.04 (con la procedura descritta da trekfan1)
5. aggiornamento e personalizzazione del nuovo sistema operativo,
5. trasferimento, nella nuova Home, dei file di cui in precedenza si era fatto il backup.

A mio parere conviene passare alla 12.04, anziché fermarsi alla 11.10. La prima è supportata per un periodo di tempo maggiore. La trovo molto stabile e ben funzionante. Ciao.